その後
前回書いた反省をつらつらと頭でこねくり回していたら、「EUREKA（見つけた）！！！」
という考えが浮かびました。
ポートフォリオが鍵だったのか。
ためしに世界５通貨モデルで一番トレンドが出やすい通貨ペアＡでやってみました。
通貨Ａ 標準偏差13.19
ポートフォリオＡ 標準偏差6.85
けっか約半分までリスクを減らせました。しかもこれは世界５通貨モデルの単体の通貨の場合です。
順張りが有効な通貨ペア、逆張りが有効な通貨ペアでポートフォリオ間の相関を調べていけば、まだまだ発見がありそうな予感がします。
という考えが浮かびました。
ポートフォリオが鍵だったのか。
ためしに世界５通貨モデルで一番トレンドが出やすい通貨ペアＡでやってみました。
通貨Ａ 標準偏差13.19
ポートフォリオＡ 標準偏差6.85
けっか約半分までリスクを減らせました。しかもこれは世界５通貨モデルの単体の通貨の場合です。
順張りが有効な通貨ペア、逆張りが有効な通貨ペアでポートフォリオ間の相関を調べていけば、まだまだ発見がありそうな予感がします。
